本書系統地研究了靜態利率期限結構模型和動態利率期限結構模型，並緊密結合中國債券市場的實際，開展了實證與應用研究。全書共分10章，具體包括利率期限結構概述、基於直接推導法的國債收益率曲線模型、基於樣條函數的利率期限結構模型、利率期限結構參數擬合模型、模糊利率期限結構模型、基於線性規划的利率期限結構模型、基於遺傳算法的靜態利率期限結構組合優化模型、均衡利率期限結構模型、無套利利率期限結構模型...

《利率市場化與貨幣政策框架轉型》研究兩個有所區別，但又高度相關的問題。一是對我國的利率市場化進程和已經取得的效果進行評估，並對下一步深化利率市場化改革提出建議。二是在利率管制已經基本取消的背景下，分析我國貨幣政策（尤其是利率）決策與傳導機制所面臨的問題，並對如何建立作為現代化宏觀經濟治理體系一部分、適應市場化要求的貨幣政策框架提出改革建議。《利率市場化與貨幣政策框架轉型》的結構安排如下。靠前...

2015年10月，以放開存款利率浮動管制為標誌，歷時20年的中國利率市場化改革基本完成，這在我國經濟金融發展史上具有里程碑意義。 　　 《經濟轉型中的利率市場化改革》通過理論模型、實證分析、問卷調查和國際比較等方法，研究了利率市場化改革對於中國經濟發展、金融市場完善、經濟結構調整、實體經濟融資和銀行定價行為的深刻影響。從理論和實踐兩個方面，討論了貨幣政策調控框架如何實現由數量型為主向價格型為...

　　本書的主要目的是要提供理論與實務的一個橋樑！！ 　　不管是在理論方面或實務應用方面，本書的介紹完全是以上課講學的方式，不厭其煩的逐步介紹理論的推導及其應用，將抽象的計價及機率測度轉換理論，加以具體化並應用於各種利率商品的評價，以期讓讀者能夠瞭解其中奧妙之處，而不因數學而卻步！！ 計價及機率測度轉換理論及應用篇 Chapter 1 計價轉換、機率測度轉換與選擇權評價 Chapt...