... (含債券法規)第一節. 單選題每題2分. 1. 一般而言，固定利率債券愈接近到期期限，其存續期間縮短的速度會：. (A)加快. (B)減慢. (C)維持不變. (D)以上均有可能 ...

y：債券殖利率（以付息期間計算，如半年付息一次則以年利率除以2，依此類推） ... 存續期間和債券的利率風險. • 存續期間. – 指投資人拿回債券剩餘之所有利息和 ...

那麼修正後的存續期間= -6.03 /(1+6.5%) = -5.66。也就是當殖利率上升1%時，​債券的價格會下降5.66%。另一檔債券B，在同樣殖利率情況下 ...

選擇題35 題:(第1-16 題，每題2 分; 第17-27 題，每題4 分; 第28-35 題，每題3 分 ... ( 1 ) 若一債券組合包含(i) 價值10,000 元且修正存續期間為1.52 之2 年期債券，(ii) 價值 ... 期貨賣權之價格亦會隨之上漲. (4) 賣權價值與履約價格呈現負相關. (試題​結束).

理，各章節之計算題皆附有歷屆試題提供給讀者練. 習，並加入 ... ch3 債券投資. 學習項目. Ê 貨幣的時間價值. Ë 債券的特性. Ì 債券評價模式. Í 存續期間. Î 信用評等.

理，殖利率下跌（至b）時，存續期間會“低”估債券價格“上. 漲”幅度。故當殖利率波動幅度大時，衡量利率風險除了「存續. 期間」外，尚需考慮債券的凸性現象. 30.

在估計利率期限結構時，若以債券的存續期間來取代債券的到期期. 限，可以有效降低下列何者所導致的估計誤差：. (A)債券到期期限. (B)市場利率水準. (C)債券票面 ...

Note:可別真的想動筆計算,這是考你零息債券的存續期間等於到期期限,這個考點有很多題目。

三、下列為債券修正存續期間（modified duration）與一般凸率（bond convexity​）相關問題：. 【題組】⑵試計算某二年期債券，票面利率2%，每年付息一次，殖 ...

102 年Q4 的問答題1. A債券15 年到期，票面利率4%，殖利率6%，存續期間(​Duration)10.5 年，凸性. (Convexity)128.75。 此債券目前價格為$80,576，若利率 ...