本書首先講解股指期貨（滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨）的基礎知識、交易流程、投資理念、風險管理、基本面分析和技術分析方法，在交易流程中講解了期貨行情分析軟件和下單軟件的下載、安裝和使用技巧，然后通過實例剖析講解股指期貨的分時、K線、均線、MACD、KDJ、RSI、BOLL、K線形態、趨勢交易技巧，最后講解股指期貨的套期保值、投機和套利交易方法及技巧。在講解過程中既考慮到了讀者的學習習慣，又通過具體實例剖析講解股指期貨實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。本書適用於期貨投資的初學者和愛好者，也適用於想參與炒期貨的股民，更適用於那些有志於在這個充滿風險、充滿寂寞的征程上默默前行的征戰者和屢敗屢戰、越挫越勇並最終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。周峰畢業於計算機科學與應用專業，從事多年金融行業軟件產品開發工作，精通股票、期貨和外匯的買賣和運作流程，在我社推出了《炒股軟件一點通——同花順、錢龍、大智能實戰指南》和《期貨交易實戰入門》等多本理財圖書，並取得了很好的銷售成績。呂雷，業內資深理財高手,擁有多年股票、大宗商品、外匯、黃金、白銀等理財產品的投資經驗，其從實踐中摸索出一套獨特的操盤經驗，帶領客戶實現相當不錯的投資收益，在業內有良好的口碑。

基礎篇第1章 股指期貨快速入門一、股指期貨概述 3（一）股指期貨的含義 3（二）股指期貨的特點 4（三）股指期貨的功能 6（四）股指期貨與股票的區別 7（五）中國期貨市場組織架構 9（六）全球股指期貨 12二、股指期貨合約 13（一）滬深300股指期貨 13（二）上證50股指期貨 18（三）中證500股指期貨 19三、股指期貨的開戶 19（一）投資者適當性制度 20（二）開戶流程 20（三）開戶注意事項 22第2章 股指期貨交易流程一、股指期貨交易的出入金 26（一）個人和法人的出入金 26（二）保證金封閉運行制度 26二、股指期貨軟件的下載與安裝 26（一）模擬交易軟件的下載 27（二）模擬交易軟件的安裝 29（三）行情分析軟件的下載與安裝 30三、股指期貨的下單和成交 33（一）股指期貨的下單注意事項 33（二）股指期貨的下單方式 34（三）股指期貨的成交原則 35（四）與交易相關的制度 35四、股指期貨的結算 36（一）結算流程 36（二）結算價和結算公式 38（三）與結算相關的制度 41五、股指期貨的交割、展期和移倉 42（一）股指期貨的交割 42（二）股指期貨的展期 42（三）股指期貨的移倉 43六、股指期貨模擬交易 43（一）股指期貨模擬交易賬號的申請 43（二）登錄期貨網上交易系統 46（三）開倉 48（四）查詢合約、資金、成交、持倉信息 49（五）撤單 50（六）平倉 51（七）網上交易的安全與設置 52第3章 股指期貨投資理念一、股指期貨入市前的准備 56（一）常見心理誤區 56（二）常見交易誤區 57（三）股指期貨認識誤區 59二、股指期貨交易素質 63（一）正確的投資觀念 63（二）良好的交易心態 64（三）交易的基本素質 64（四）影響交易獲利的因素 66三、股指期貨基本交易原則 68四、止損是股指期貨交易的生存法則 69五、江恩的24條守則 70第4章 股指期貨的風險管理一、股指期貨交易常見的風險 73（一）期貨市場風險的特征 73（二）期貨市場風險的主要來源 74（三）常見的期貨交易風險 75（四）防范期貨市場風險 80二、股指期貨強行平倉的風險 80（一）強行平倉制度的相關規定 80（二）常見的強行平倉風險類型 81三、同方向連續單邊市的風險 83（一）出現同方向連續單邊市時可以采取的措施 83（二）強制減倉措施帶來的風險 83（三）各種頭寸參與強制減倉的規定 84四、保證金調整風險 85（一）國內商品期貨保證金調整的一些規定 85（二）股指期貨與商品期貨保證金制度的比較 85（三）期貨公司保證金比例的自行調整 86五、持倉限額風險 86（一）股指期貨持倉限額制度的規定 86（二）股指期貨和商品期貨的區別 86六、大戶持倉報告風險 87（一）股指期貨大戶持倉報告的規定 87（二）股指期貨與商品期貨大戶持倉報告的區別 87第5章 股指期貨基本面分析方法一、基本面分析方法概述 89二、影響股指期貨的基本面因素 89（一）經濟波動周期對股指期貨的影響 89（二）宏觀經濟政策對股指期貨的影響 98（三）通貨膨脹對股指期貨的影響 98（四）利率對股指期貨的影響 99（五）匯率對股指期貨的影響 99（六）CPI和PPI對股指期貨的影響 100（七）自然因素對股指期貨的影響 100（八）基本面因素分析應注意的事項 100三、樣本股分析方法 101第6章 股指期貨技術分析方法一、技術分析方法概述 103（一）技術分析的理論基礎 103（二）技術分析的優點 104（三）技術分析的缺點 104（四）技術分析與基本面分析 105（五）技術分析的分類 105二、理論分析技術 106（一）道氏理論 106（二）波浪理論 109（三）江恩理論 113（四）迪威周期理論 115（五）相反理論 116（六）亞當理論 118三、K線分析技術 119（一）K線的起源與組成 119（二）K線的分類 120（三）K線包含的信息 121四、形態分析技術 121（一）反轉形態 122（二）持續形態 122五、切線分析技術 123六、指標分析技術 124（一）技術指標的分類 124（二）技術指標分析常用的法則 125（三）技術指標運用注意事項 127交易方法與技巧篇第7章 股指期貨分時交易技巧一、分時圖期貨報價解讀 132（一）盤口名詞解釋 132（二）盤口的其他操作 133二、分時走勢看盤技巧 135（一）開盤價和均價線 136（二）紅綠柱 137（三）成交量和持倉量 137三、分時走勢的時間段 138（一）開盤階段 138（二）續盤階段 139（三）終盤階段 140四、開盤看盤技巧 140（一）平開 141（二）高開 144（三）低開 145五、尾盤看盤技巧 146（一）尾盤急拉 146（二）尾盤急跌 146六、分時圖做多實戰 147（一）分時不破做多實戰 147（二）分時突破做多實戰 149七、分時圖做空實戰 151（一）分時不破做空實戰 151（二）分時突破做空實戰 153第8章 股指期貨的K線交易技巧一、讀懂重要的單根K線 156（一）大陽線 156（二）大陽線實戰應用 158（三）大陰線 160（四）大陰線實戰應用 161二、做多K線組合 162（一）早晨之星、好友反攻、曙光初現和旭日東升 163（二）紅三兵和冉冉上升形 164（三）徐緩上升形、穩步上升形和上升抵抗形 165（四）下探上漲形和上升三部曲 166（五）多方尖兵和兩紅夾一黑 166（六）做多K線組合實戰應用 167三、做空K線組合 170（一）黃昏之星和穿頭破腳 170（二）淡友反攻、烏雲蓋頂和傾盆大雨 171（三）黑三兵、高開出逃形和下降三部曲 172（四）空方尖兵、兩黑夾一紅和身懷六甲 173（五）做空K線組合實戰應用 174四、K線看盤注意事項 175第9章 股指期貨的均線交易技巧一、均線概述 178（一）均線的設置 178（二）均線的特性 179（三）均線的分類 180（四）均線的背離 182二、葛蘭碧均線買賣八法則 183（一）四大買入法則 183（二）四大賣出法則 185三、均線做多技巧 187（一）多頭排列和黃金交叉做多實戰 187（二）銀山谷和金山谷做多實戰 189四、均線做空技巧 190（一）空頭排列和死亡交叉做空實戰 190（二）死亡谷和斷頭鍘刀做空實戰 191第10章 股指期貨的MACD交易技巧一、MACD概述 194（一）MACD技術指標的基本操作 194（二）MACD技術指標的計算方法及實戰意義 196二、MACD做多技巧 197（一）MACD調頭向上形成金叉做多實戰 197（二）MACD上穿0軸做多實戰 199（三）MACD與期價底背離做多實戰 200三、MACD做空技巧 201（一）MACD調頭向下形成死叉做空實戰 201（二）MACD下穿0軸做空實戰 202（三）MACD與期價頂背離做空實戰 203四、MACD技術指標中的紅綠柱的應用 204第11章 其他技術指標交易技巧一、KDJ概述 207（一）KDJ技術指標的基本操作 207（二）KDJ技術指標的計算方法與意義 208二、KDJ的應用法則 209三、KDJ實戰應用經驗 211四、RSI概述 213（一）RSI技術指標的基本操作 213（二）RSI技術指標的意義 214五、RSI的應用法則 215六、BOLL技術指標概述 216（一）BOLL技術指標的基本操作 216（二）BOLL技術指標的組成與意義 217七、BOLL的應用法則 218（一）上漲開口 219（二）下跌開口 220（三）上位縮口 220（四）下位縮口 221第12章 股指期貨的K線形態交易技巧一、K線形態概述 223二、底部反轉形態 223（一）頭肩底 223（二）雙底 224（三）圓底 226（四）V形底 226三、頂部反轉形態 227（一）頭肩頂 227（二）雙頂 228（三）圓頂 229（四）尖頂 230四、整理形態 231（一）向上突破整理形態 231（二）向下突破整理形態 234五、不能確定整理形態 236（一）收斂三角形 236（二）矩形 237六、整理形態看盤注意事項 238第13章 股指期貨的趨勢交易技巧一、趨勢概述 240（一）上升趨勢和下降趨勢 240（二）基本趨勢、次級趨勢和短期趨勢 240二、趨勢線應用技巧 242（一）趨勢線的概述 242（二）繪制趨勢線 243（三）趨勢線的突破 245（四）趨勢線的修正 246（五）趨勢線交易技巧 247三、管道線、支撐線和壓力線 248（一）管道線 248（二）支撐線和壓力線 249四、黃金分割線 250五、速阻線 251交易策略篇第14章 股指期貨套期保值策略一、套期保值概述 254（一）套期保值的定義 254（二）套期保值的特點 255（三）套期保值的必要性 255（四）套期保值的類型 257（五）套期保值要遵守的原則 258二、套期保值交易流程及注意事項 259（一）確定是否需要進行套期保值 259（二）確定套保方向 260（三）確定套保合約的交割月份 260（四）確定套期保值時需要買賣合約的數量 260（五）入市建倉 261（六）結束套期保值 261（七）評估套期保值效果 261三、套期保值的風險 262（一）基差風險 262（二）流動性風險 263（三）展期風險 263第15章 股指期貨投機與套利策略一、股指期貨投機 266（一）股指期貨投機的特征 266（二）股指期貨投機的作用 267（三）股指期貨投機者的類型 267二、股指期貨投機交易的流程 268（一）股指期貨投機交易前的准備 269（二）建倉 270（三）平倉 273三、股指期貨套利 274（一）股指期貨套利的特征 274（二）股指期貨套利的作用 275（三）股指期貨套利的類型 275（四）套利與投機的區別 277（五）套利與保值的區別 277四、股指期貨期現套利 278（一）期現套利交易的流程 279（二）期價高估 281（三）期價低估 282五、股指期貨跨期套利 282（一）不同交割月份期貨合約間的價格關系 282（二）牛市套利 283（三）熊市套利 284（四）蝶式套利 284附錄A 期貨交易術語附錄B 期貨日內交易技巧附錄C 融資融券