本書在比較系統、完整地介紹金融工程基本理論和基本方法的基礎上，突出金融工程課程教學的邏輯主線，增強教材的可讀性，使學生能夠比較迅速、准確地把握金融工程學課程的核心內容和學科邊緣。本書共分十五章。第一至十一章介紹遠期、期貨、期權以及互換等衍生工具的基本概念、性質和分類，以及各類金融衍生工具的市場運作原理和操作方法。對每一種衍生工具都按照套期保值、套期圖利與投機三個層面進行較為詳盡的討論和分析。第十二章介紹程序化交易與統計套利的基本原理和方法。第十三至十五章講授衍生產品B-S定價模型與數值求解方法，主要包括期權二叉樹定價求解模型、隱性和顯性有限差分方法等。在各章結尾，配有衍生產品「風險警示錄」案例。本書從結構安排上，凸顯了「先基本概念，再市場操作，后理論定價」的教學邏輯主線以及由淺入深、重在應用的編寫特點。為便於學習和掌握，每章前附有章前導讀、重點及難點提示、關鍵詞，章末列示了各章的內容小結以及配套習題。 本書是面向普通高等院校經濟、金融類專業的本科學生使用的金融工程學課程的基礎教材，也可供其他非經濟類本科學生及研究生選修學習使用。