期權是現代金融投資和風險管理的重要工具。本書以深入淺出的語言和大量的程序案例分析，詳細討論如何在變幻無窮的金融市場，更為有效地利用期權投資策略的程序化交易，捕獲各種轉瞬即逝的盈利機會，並通過計算機的全自動交易實現盈利。本書在分析各種主要期權投資策略的原理與特點的基礎上，詳細探討了怎樣利用期權程序化交易平台和編程語言，進行交易程序開發、模擬測試分析和應用等問題。每種策略皆配有計算機程序代碼和案例模擬測試圖表，為讀者學習和研究期權策略的程序化交易提供了十分有益的參考。陳學彬，復旦大學金融研究院常務副院長、經濟學博士、金融學教授、博士生導師。主要研究領域包括貨幣理論與政策、匯率理淪與政策、金融博弈分析、金融資產程序化交易等。發表和出版了大量相關論文、專着、譯着和教材。近年翻譯出版了《期權價差交易》、《奇異期權交易》等著作，在復旦大學多年授課經驗與研究成果的基礎上創作出版了《程序化交易》和《期權投資策略的程序化交易》等金融資產程序化交易著作。

第1章期權基礎知識1.1期權基礎1.1.1期權概念1.1.2期權標的和合約單位1.1.3期權到期日、行權和交割方式1.1.4實值期權、平值期權和虛值期權1.1.5內在價值和時間價值1.2期權價格決定1.2.1歐式看漲期權定價模型1.2.2歐式看跌期權定價模型1.2.3歷史波動率和隱含波動率1.3期權價格變化敏感性指標第2章期權交易平台2.1通達信期權通交易平台2.1.1期權行情2.1.2期權策略分析2.1.3期權套利分析2.2Yestrader2.2.1期權行情顯示2.2.2期權分析2.2.3手動交易與組合交易2.2.4程序化交易第3章程序化交易策略開發語言：YesLanguage和YesSpot3.1YesLanguage3.1.1YesLanguage編輯器3.1.2YesLanguage語法3.1.3參數、變量和控制語句3.1.4內部函數和外部函數3.1.5YesLanguage的應用3.2YesSpot語言3.2.1YesSpot策略編輯器3.2.2YesSpot的語法3.2.3使用YesSpot示例3.2.4應用YesSpot的注意事項第4章期權單一策略與合成頭寸4.1單一交易策略4.1.1買入看漲期權4.1.2買入看跌期權4.1.3賣出看跌期權4.1.4賣出看漲期權4.2期權平價關系4.2.1無分紅收益資產歐式期權平價公式4.2.2有分紅收益資產的歐式期權平價公式4.3合成多頭4.3.1合成標的資產多頭4.3.2合成看跌期權多頭4.3.3合成看漲期權多頭4.3合成空頭4.4.1合成標的資產空頭4.4.2合成空頭看跌期權4.4.3合成空頭看漲期權第5章期權平價套利策略5.1套利原理5.1.1平價公式與套利機會5.1.2套利公式及其影響因素5.2平價套利的YT圖表程序交易5.2.1平價套利的圖表程序交易思路5.2.2平價套利盈利指標程序5.2.3平價套利策略程序5.2.4圖表加載程序測試5.3平價套利的MC圖表程序交易5.3.1平價套利的MC程序5.3.2平價套利的MC圖表加載5.4平價套利的圖表信號Spot下單交易5.4.1基本原理5.4.2YesLanguage期權平價套利信號程序5.4.3YesSpot期權平價套利下單程序5.4.4YesTrader圖表和YesSpot設置第6章期權垂直套利策略……第7章期權箱型套利策略第8章期權保險策略第9章期權空頭對沖策略第10章領子期權策略第11章期權日歷價差策略第12章對角價差策略第13章馬鞍式價差策略第14章勒束式價差策略第15章蝶式價差策略第16章鐵蝶式與反向鐵蝶式策略第17章鷹式價差策略第18章鐵鷹式與反向鐵鷹式價差策略參考文獻