本書旨在幫助讀者建立扎實的數值理論基礎，以便學習更專業的金融理論。本書分為五部分：第1部分介紹理論背景，包括數值分析和金融背景等內容；第二部分介紹數值方法，包括數值分析基礎、數值積分、偏微分方程有限差分法和凸優化等內容；第三部分介紹權益期權定價，包括期權定價的二叉樹與三叉樹模型、期權定價的蒙特卡羅方法和期權定價的有限差分方法；第四部分介紹高級優化模型與方法，包括動態規划、有追索權的線性隨機規划和非凸優化等內容。第五部分為附錄。全書使用MATLABW為軟件工具。本書可作為金融和經濟學專業高年級學生和研究生的教材，同時可作為從事金融特別是金融工程的專業人員的參考書。保羅·勃蘭迪馬特，意大利都靈理工大學（Politecnico di Torino）采用數量方法研究金融與物流的教授，他已出版了5本關於應用優化與模擬方法的書籍，內容涉及生產管理、電子通信、金融等領域，同時，他也為工程學和經濟學方面的碩士和博士講授課程。

譯者的話第2版前言第一版前言第一部分 理論背景第一章 編寫背景1.1 數值分析方法的需求1.2 關於數值計算平台的需求：為何選擇MATLAB？1.3 理論的需求進階閱讀參考文獻第2章 金融理論2.1 不確定性建模2.2 基礎金融資產及相關問題2.2.1 債券2.2.2 股票2.2.3 衍生品2.2.4 資產定價、投資組合優化、風險管理2.3 固定收益證券：價值分析與組合免疫策略2.3.1 基礎利息理論：復利和現值2.3.2 固定收益證券的基礎定價2.3.3 利率敏感性與投資組合免疫2.3.4 與固定收益證券相關的MATLAB函數2.3.5 小結2.4 股票投資組合管理2.4.1 效用理論2.4.2 均值-方差投資組合優化2.4.3 MATLAB計算均值-方差投資組合優化模型的函數2.4.4 小結2.4.5 其他風險測度：在險價值與分位數法2.5 資產價格的動態建模2.5.1 從離散時間到連續時間2.5.2 標准維納過程2.5.3 隨機積分與隨機微分方程2.5.4 伊藤引理2.5.5 小結2.6 衍生品定價2.6.1 期權定價的二叉樹模型2.6.2 布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes model）2.6.3 風險中性期望與費曼-卡茨（Feynman-ka）公式2.6.4 布萊克-斯科爾斯模型的MATLAB計算2.6.5 關於布萊克-斯科爾斯公式的注解2.6.6 美式期權的定價2.7 奇異期權與路徑依賴期權簡介2.7.1 障礙期權2.7.2 亞式期權2.7.3 回望期權2.8 利率衍生品概述2.8.1 利率動態模型2.8.2 不完備市場和風險市場價格進階閱讀參考文獻第2部分 數值方法第3章 數值分析基礎3.1 數值計算的性質3.1.1 數值的表示、四舍五入和截斷3.1.2 誤差的產生、條件與不穩定性3.1.3 收斂階數與計算復雜度3.2 求解線性方程3.2.1 向量與矩陣的范數3.2.2 矩陣的條件數3.2.3 線性方程組求解的直接方法3.2.4 三對角矩陣3.2.5 求解線性方程組的迭代方法3.3 函數逼近和插值……第4章 數值積分：定性分析與蒙特卡羅模擬第5章 偏微分方程的有限差分法第6章 凸優化第3部分 權益期權定價第7章 期權定價的二叉樹與三叉樹模型第8章 期權定價的蒙特卡羅方法第9章 期權定價的有限差分法第4部分 第一優化模型與方法第一0章 動態規划第一1章 有追索權的線性隨機規划模型第一2章 非凸優化第5部分 附錄附錄A MATLAB編程介紹附錄B 概率論與數理統計相關基礎知識附錄C AMPL介紹