以SAS軟體的應用 為線索，從SAS軟體使用初步、SAS與銀行貸款分析、SAS與股票市場分析、SAS與股票市場技術分析、SAS與債券市場分析、SAS與銀行信用風險度 量、SAS與市場風險度量、SAS與銀行操作風險度量等八方面具體介紹了SAS軟體在各個領域的具體使用方法。
 

第1章 SAS軟體初步
1.1 SAS簡介
1.1.1 SAS概況
1.1.2 SAS系統相關模組的功能簡介
1.1.3 SAS系統的啟動與SAS操作介面
1.1.4 退出SAS
1.2 SAS語句和SAS程式
1.2.1 SAS語句
1.2.2 SAS程式
1.2.3 SAS的結構化語句
1.2.4 SAS程式的執行
1.3 SAS資料集的創建
1.3.1 SAS資料集的結構
1.3.2 SAS資料集的創建
1.4 SAS資料集的編輯
1.4.1 在資料集中生成新變數
1.4.2 SAS運算式與SAS算術算符
1.4.3 SAS資料集的連接
1.4.4 創建子資料集
1.4.5 SAS的比較算符與邏輯算符
1.5 SAS函數
1.5.1 SAS函數的定義和表達方式
1.5.2 算術、數學函數與截取函數
1.5.3 概率函數、分位元數函數與亂數函數
1.5.4 樣本統計函數
1.5.5 日期函數
1.5.6 財政金融函數
1.6 本章有關的SAS基礎知
1.6.1 DATA語句
1.6.2 INPUT語句
1.6.3 LABEL語句
1.6.4 CARDS語句
1.6.5 PROCPRINT語句
1.6.6 TITLE語句
1.6.7 PUT語句
1.6.8 OUTPUT語句
1.6.9 SORT語句
複習思考題

第2章 SAS與銀行貸款分析
2.1 貸款的分類
2.1.1 等額還款固定利率貸款
2.1.2 不等額還款固定利率貸款
2.1.3 可調利率貸款
2.1.4 首期付款貸款
2.2 貸款的計算
2.2.1 固定利率貸款的計算
2.2.2 可調利率貸款的計算
2.2.3 首期付款貸款的計算
2.2.4 等本還款固定利率貸款的計算
2.3 貸款的比較
2.3.1 貸款比較的經濟准N
2.3.2 貸款比較的SAS實現
2.4 本章有關的SAS基礎知識
2.4.1 LOAN過程
2.4.2 ARRAY語句
複習思考題

第3章 SAS與股票市場分析
3.1 股票的收益率與風險
3.1.1 股票的收益率與期望收益率
3.1.2 股票市場的風險
3.2 股票市場的CAPM
3.2.1 CAPM的兩種基本形式
3.2.2 單檔股票的CAPM擬合與檢驗
3.2.3 使用CAPM回歸計算股票的期望收益率
3.2.4 股票的系統性風險和非系統性風險
3.3 最優投資組合與有效邊界的SAS實現
3.3.1 最優投資組合的構成與SAS實現
3.3.2 有效邊界繪製的SAS實現
3.4 本章有關的SAS基礎知識
3.4.1 BY語句
3.4.2 RETAIN語句
3.4.3 TRANSPOSE過程
3.4.4 MEANS過程
3.4.5 宏
3.4.6 REG過程
3.4.7 CORR過程
複習思考題

第4章 SAS與股票市場技術分析
4.1 股票市場的資料圖形繪製
4.1.1 生成與檢查SAS資料集
4.1.2 繪製相關資料的圖形
4.2 移動平均線的計算與繪製
4.2.1 移動平均的計算
4.2.2 移動平均線的分類
4.2.3 用Data步程式計算移動平均
4.2.4 繪製原始價格序列和移動平均序列的圖形
4.2.5 中心移動平均的計算與圖形繪圖
4.3 用交叉模式分析買賣信號
4.3.1 交叉模式簡介
4.3.2 建立簡單的交叉模式
4.3.3 建立移動平均的交叉模式
4.3.4 買賣信號的過濾與證實
4.4 運用交叉的波動形式
4.4.1 波動序列的構建方法
4.4.2 波動的交叉模式與買賣信號
4.5 運用移動平均的帶狀約束
4.6 本章有關的SAS基礎知識
4.6.1 PLOT過程
4.6.2 GPLOT過程
複習思考題

第5章 SAS與債券市場分析
5.1 債券價格與收益率計算
5.1.1 債券的價格
5.1.2 債券的收益率
5.2 債券價格的利率敏感性
5.2.1 債券的久期及計算
5.2.2 債券的凸度及計算
5.3 久期的應用：免疫策略
5.4 理論即期利率和遠期利率
5.4.1 理論即期利率和即期收益率曲線
5.4.2 遠期利率
複習思考題

第6章 SAS與銀行信用風險度量
6.1 模型預測變數的選擇方法
6.1.1 確定預測變數的選擇範圍
6.1.2 預測變數的進一步篩選
6.1.3 預測變數選擇的信號噪音差方法
6.2 信用風險評估模型的構建方法
6.2.1 用線性判別分析法建立模型
6.2.2 用LOGISHC回歸建立模型
6.2.3 用PROBIT過程建立模型
6.2.4 用修正的樸素貝葉斯分類法構建信用風險度量模型
6.3 消費信貸風險評估模型的構建
6.3.1 信用評分模型簡9
6.3.2 信用評分卡模型中預測變數分組的基本原理與SAS實現
6.3.3 信用評分模型的構建方法與SAS實現
6.4 信用風險度量模型的評價
6.4.1 K—S統計量
6.4.2 AUC統計量
6.5 本章有關的SAS基礎知識
6.5.1 TTEST過程
6.5.2 FREQ過程
6.5.3 DISCRIM過程
6.5.4 STEPDISC過程
6.5.5 LOGISTIC過程
6.5.6 PROBIT過程
6.5.7 GOTO語句和語句標號
複習思考題

第7章 SAS與銀行市場風險度量
7.1 金融資產市場風險的特徵
7.1.1 收益率序列的“波動集聚”現象
7.1.2 收益率序列的“厚尾”現象
7.2 VaR的不同估算方法
7.2.1 損益度量與VaR的關係
7.2.2 VaR估計的歷史模擬法和參數法
7.2.3 涵蓋事件風險的VaR模型
7.2.4 VaR的蒙特卡羅模擬法
7.3 VaR的事後檢驗方法
7.4 本章有關的SAS基礎知識
7.4.1 APPEND語句
7.4.2 重複％D0語句
7.4.3 AUTOREG過程
7.4.4 MODEL過程
複習思考題

第8章 SAS與銀行操作風險度量
8.1 操作風險度量的三種方法
8.1.1 操作風險度量的基本指標法
8.1.2 操作風險度量的標準法
8.1.3 操作風險度量的高級計量法
8.2 損失分佈法的基本原理及SAS實現
8.2.1 損失分佈法的基本原理
8.2.2 損失頻率的概率分佈擬合及SAS實現
8.2.3 操作風險損失強度的概率分佈擬合及SAS實現
8.2.4 累計操作風險損失的概率分佈的蒙特卡羅模擬和SAS實現
8.3 本章有關的SAS基礎知識
8.3.1 SUMMARY過程
複習思考題