《股指期貨避險比率與效率研究》涵蓋兩方面的內容：1.通過我國當前股指期貨交易制度與其他發達資本市場國家相關制度進行橫向比較，採用制度分析的方式，考察了股指期貨交易設計、交易監管等方面的差異並通過這種對比給出交易制度和監管制度方面改進的可能性。2.通過數學建模的方式，利用基於VaR模型的期貨最優套期保值比率、基於M-GARCH模型的最優套期保值比率，以及基於Copula-Garch模型的最優方差套期保值模型對我國當前股指期貨交易中最優套期保值比率進行實證研究，特別是基於Copula-Garch模型的方法，當前國內較少涉及，但它是更適用於相依數據分析的方法，本書將在研究方法上對套期保值比率的研究進行有益的嘗試本書將給出當前能夠最準確刻畫我國股指期貨最優套期保值交易比率的模型。本書適合從事金融市場以及金融市場監管制度理論研究和實務的工作者作為參考用 作者：廉鵬，華東政法大學國際金融法律學院講師。2009年12月取得吉林大學商學院應用經濟學博士學位，2010年1月至2013年5月于復旦大學管理學院工商管理博士后流動站從事博士后工作。在《管理世界》《經濟研究》《會計研究》等國內經濟學、管理學雜誌上發表多篇學術論文。研究領域: 公司財務、公司治理及實證會計。