系統地介紹了索賠准備金評估的各種隨機性方法及其應用，包括基本的方法及近些年發展起來的新方法。它是作者近些年為Waterloo大學及南開大學的研究生開設損失准備金評估課程的教學積累和科研沉淀。

第一章 引言和符號1．1 索賠過程1．1．1 會計原則和事故年1．1．2 索賠通脹1．2 未決損失負債及常用符號1．3 一些注記參考文獻第二章 基本方法2．1 鏈梯法2．2 BF法2．3 IBNyrR索賠次數，泊松模型2．4 鏈梯法的泊松推導參考文獻第三章 鏈梯法模型31預測均方誤差3．2 鏈梯法3．2．1 Mack模型(與分布無關的鏈梯法模型)3．2．2 條件過程方差3．2．3 單個事故年的估計誤差3．2．4 條件MSEP，各個事故年的匯合參考文獻第四章 貝葉斯模型4．1 BH法和cape—cod模型4．1．1 BH法4．1．2 Cape—C0d模型4．2 可信的索賠准備金評估方法4．2．1 最小化平方損失函數4．2．2 可信的索賠准備金評估中的分布例子4．2．3 對數正態模型4．3 嚴格的貝葉斯模型參考文獻第五章 分布模型5．1 累計索賠的對數正態模型5．1．1 方差已知5．1．2 方差□未知5．2 增量索賠的分布模型5．2．1 過度分散Poisson模型5．2．2 負二項模型5．2．3 關於增量索賠的對數正態模型5．2．4 Gamma模型5．2．5 Tweedie復合Poisson模型5．2．6 Wright模型參考文獻第六章 廣義線性模型6．1 最大似然估計6．2 廣義線性模型框架6．3 指數散布族6．4 指數散布族的參數估計6．4．1 指數散布族的最大似然估計6．4．2 Fisher計分法6．4．3 預測均方誤差6．5 其他廣義線性模型6．6 BF法的進一步討論6．6．1 單個事故年下BF法的MSEP6．6．2 聚合事故年下BF法的MSEP參考文獻第七章 拔靴法7．1 引言7．1．1 Efron的非參數拔靴法7．1．2 參數拔靴法7．2 關於累計索賠的對數正態模型7．3 廣義線性模型7．4 鏈梯法7．4．1 無條件的估計誤差7．4．2 條件估計誤差參考文獻第八章 Munich鏈梯法8．1 傳統鏈梯法的缺陷及改進的思路8．2 MCL方法8．2．1 MCL方法的基本思路8．2．2 MCL方法的假設8．2．3 McL方法中參數□和□的確定8．2．4 MCL方法的參數估計8．2．5 MCL方法中預測均方誤差的估計8．3 基於Bootstrap的隨機性McL方法8．3．1 在MCL方法中應用Bootstrap方法模擬未決賠款准備金的預測分布8．3．2 Bootstrap方法模擬中的合理處理8．3．3 基於gootstrap方法的隨機性MCL方法估計MSEP8．4 數值實例8．4．1 MCL方法的估計結果8．4．2 第一種隨機性MCL方法模擬預測分布的詳細過程8．4．3 第二種隨機性MCL方法的模擬結果8．4．4 兩種隨機性MCL方法的結果比較8．5 本章小結附錄殘差的標准差為常數的證明參考文獻第九章 損失進展過程建模與隨機性索賠准備金評估9．1 損失進展過程建模9．1．1 期望損失進展模式9．1．2 增量損失的分布假設9．1．3 利用MLE方法估計模型參數9．2 基於損失進展過程建模的隨機性索賠准備金評估9．2．1 索賠准備金的均值估計9．2．2 索賠准備金的波動性度量9．2．3 折現索賠准備金的均值估計和波動性度量9．3 數值實例9．3．1 LDF方法的估計結果9．3．2 cape—Cod方法的估計結果9．3．3 模型假設的檢驗診斷9．3．4 折現索賠准備金的均值估計和波動性度量9．4 本章小結附錄考慮分數進展年的不同暴露期調整參考文獻第十章 索賠准備金評估的非線性分層增長曲線模型10．1 分層模型簡介10．2 分層模型的基本框架10．2．1 分層模型的基本思想10．2．2 分層線性模型的模型結構10．2．3 非線性分層模型10．2．4 更一般結構的分層模型10．3 索賠准備金評估的非線性分層模型10．3．1 損失進展增長曲線的選擇10．3．2 非線性分層增長曲線模型10．4 數值實例10．4．1 簡單鏈梯法的估計結果10．4．2 考慮LDF的分層增長曲線模型的參數估計及結果分析10．4．3 考慮cape-cod方法的分層增長曲線模型參數估計及結果分析10．4．4 結論分析10．5 本章小結參考文獻