本書作為系列教材的一種，著重討論經典的AKMA模型，同時又對最新的時間序列模型加以介紹，例如ARCH模型族（自回歸條件異方差模型）、ECM模型（誤差修正模型）和處理高頻數據的ACD模型自回歸條件持續期模型），等等。教材編寫簡明，內容通俗，公式表述嚴謹，既保證了較為完整的統計理論體系，又努力突出實際案例的應用和統計思想的滲透。每章後都有相關的統計軟件知識介紹，以讓學生熟練掌握相關統計軟件並用于應用時間序列分析上。學習本課程的學生需要熟悉概率論與數理統計的基礎知識，也要具備微積分和線性代數知識。 本書可以作為統計學、數學以及經濟學等專業的教材。為便于教師課堂教學，本書中的所有數據和PPT均刻錄有光盤，需要的老師可直接發送到[email protected]免費索取。

第一章 時間序列分析概論 　§1.1 時間序列的定義和例子 　§1.2 時間序列分析方法簡介 　§1.3 時間序列分析軟件 　習題一 　EVIEWS軟件簡介（Ⅰ） 第二章 時間序列分析的基本概念 　§2.1 隨機過程 　§2.2 平穩過程的特征及遍歷性 　§2.3 線性差分方程 　§2.4 時間序列數據的預處理 　習題二 　EVIEWS軟件介紹（Ⅱ） 第三章 線性平穩時間序列分析 　§3.1 線性過程 　§3.2 自回歸過程AR（p） 　§3.3 移動平均過程MA（q） 　§3.4 自回歸移動平均過程ARMA（p，q） 　§3.5 自相關系數與偏相關系數 　習題三 第四章 非平穩時間序列和季節序列模型 　§4.1 均值非平穩 　§4.2 自回歸求和移動平均模型（ARIMA） 　§4.3 方差和自協方差非平穩 　§4.4 季節時間序列（SARIMA）模型 　習題四 第五章 時間序列的模型識別 　§5.1 自相關和偏自相關系數法 　§5.2 F 檢驗法 　§5.3 信息準則法 　習題五 第六章 時間序列模型參數的統計推斷 　§6.1 自協方差系數的參數估計 　§6.2 ARMA（p，q）模型參數的矩估計 　§6.3 ARMA（p，q）模型參數的極大似然估計 　§6.4 ARMA（p，q）模型參數的最小二乘估計 　§6.5 ARMA（p，q）模型的診斷檢驗 　§6.6 ARMA（p，q）模型的優化 　習題六 　EVIEWS軟件介紹（Ⅲ） 第七章 平穩時間序列模型預測 　§7.1 最小均方誤差預測 　§7.2 對AR模型的預測 　§7.3 MA模型的預測 　§7.4 ARMA模型的預測 　§7.5 預測值的適時修正 　習題七 　EVIEWS軟件介紹（Ⅳ） 第八章 非平穩和季節時間序列模型分析方法 　§8.1 ARIMA模型的分析方法 　§8.2 季節時間序列模型的分析方法 　習題八 　EVIEWS軟件介紹（Ⅴ） 第九章 非線性時間序列模型 　§9.1 非線性時間序列模型 　§9.2 條件異方差模型 　習題九 　EVIEWS軟件介紹（Ⅵ） 第十章 多元時間序列分析 　§10.1 多元平穩時間序列建模 　§10.2 虛假回歸 　§10.3 單位根檢驗 　§10.4 協整 　§10.5 誤差修正模型 　習題十 　EVIEWS軟件介紹（Ⅶ） 第十一章 （超）高頻數據的建模與分析簡介 　§11.1 （超）高頻數據的特點 　§11.2 （超）高頻數據與ACD模型 　§11.3 交易持續期的集聚性 　§11.4 UHF-GARCH模型 　習題十一 附錄1 數據 附錄2 常見分布表 參考文獻

回顧新中國成立以來我國統計學科的發展道路，可以說是充滿著曲折，也充滿著希望。20世紀50年代照搬蘇聯模式，政府統計實務代替了統計學，否定了統計學作為一門方法論科學的存在。統計學的科學性和普遍應用性被曲解。這種。隋況直到1978年科學的春天來了之後才有了根本的改變。黨的改革開放的政策使得統計學在中國得到了迅猛的發展。20世紀末國家教育部新頒的大學本科專業目錄中統計學被確立為一級學科。這就要求我們做好統計學專業課程建設的工作。為此上海財經大學統計學系與復旦大學出版社攜手，會同國內相關院校及港台相關名校專家，策劃出版一套主要針對統計學專業本科生使用的、適應新時期需要的系列教材——博學‧2l世紀高校統計學專業教材系列。 本教材系列力求體現以下特點︰ 第一，教材主要考慮面向財經類統計學專業，同時也要考慮“大統計學”專業的需求，力求選材做到“精”和“新”。 第二，內容選擇將廣泛吸收國內外優秀教材的成果，在系統介紹基本理論和基本方法的同時，注意介紹新的、成熟的內容，以及統計學在實際問題中的應用。 第三，教材編寫注重計算機的應用，根據教材的具體內容選講相應的統計軟件，提高學生熟練運用統計方法和計算機技術解決實際問題的能力。 “博學．21世紀高校統計學專業教材系列”的前期規劃教材包括《統計學》、《數理統計學》、《應用回歸分析》、《國民經濟核算原理》、《應用時間序列分析》、《統計計算》、《SAS數據分析系統教程》、《非參數統計學》、《變點統計分析及其應用》、《多元統計分析》、《金融計量統計學》；後期還將與境內外知名高校專家合作，陸續出版《抽樣調查技術》、《貝葉斯統計學》、《實驗設計與質量控制》、《統計預測與決策》、《高等數理統計學》和《金融時間序列分析》等。本教材系列的編寫大綱和書稿經過教材編寫委員會的多次反復論證、認真討論。感謝參與論證和編寫的各位同行，希望他們的辛勤的勞動成果能夠得到統計學界同行們的認可，獲得同學的歡迎。這套系列教材的不當之處，懇請讀者批評指正。為完善財經類統計學專業的教材建設，我們大家一起努力。