中國金融市場信用風險模型研究與應用 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年9月
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中國金融市場信用風險模型研究與應用
《中國金融市場信用風險模型研究與應用》是教育部人文社會科學研究項目基金資助的。上海金融學院人才引進項目,中央財政支持地方高校發展專項資金項目。 本書在金融機構的日常經營中,由於風險管理不能直接創造利潤,因此經常被金融機構的管理層所忽視。根據MM理論,在完美市場等一系列的假設下,給定投資決策,公司的財務決策不會影響公司價值,風險管理作為公司財務決策的一部分,理論上也不創造價值。但由於市場存在摩擦,如果風險的損失太大,將影響公司的融資能力,影響公司的未來投資,甚至導致公司破產。因此風險管理的價值在於保證金融機構乃至整個金融系統的穩健運營和可持續發展。 李豫,金融學研究員、博士生導師,現任上海金融學院國際金融研究院執行院長、教授。清華大學經濟管理學院金融工程方向博士畢業.師從我國金融工程之父宋逢明教授。曾任中國人民銀行直屬中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心正局級巡視員、副總裁.上海國際貨幣經紀有限責任公司董事長,中國人民銀行調查統計司副司調研員,中國金融電子化公司副總經理.北京市人民政府研究室暨北京經濟社會發展研究中心副局等職。主持國家哲學社會科學及省部級項目12項,獲省部級一等獎四次。研究成果400多萬字,專著10余本.發表於國內外重要報刊雜志論文30余篇。
第1章 引言 1.1 目的和意義 1.2 研究路線與思路 1.2.1 研究路線 1.2.2 研究思路 1.3 研究現狀 1.3.1 征信系統的有關研究 1.3.2 國際信用風險管理技術和模型的研究與進展 1.3.3 國內關於信用風險管理模型的研究 1.4 信用風險模型實證分析 1.4.1 國際主流信用風險模型認識 1.4.2 貸款違約預警模型實證分析 1.4.3 信貸組合計量模型實證分析 1.5 實證研究主要結論與本書結構 1.5.1 實證研究主要結論 1.5.2 本書結構第2章 征信系統與信用風險管理發展 2.1 征信系統的發展歷史 2.2 國外信貸登記系統發展現狀 2.3 中國征信系統的建立與發展 2.3.1 企業貸款證制度建設 2.3.2 銀行信貸登記咨詢系統的建立 2.3.3 個人征信系統的試點 2.3.4 企業和個人征信系統的全面建立 2.3.5 我國企業資信評級機構的發展 2.4 征信系統中的信用評級和評分 2.4.1 國外征信系統信用評分評級方法 2.4.2 國內銀行系統的二元評級 2.5 本章小結第3章 BaselⅡ信用風險管理國際標准 3.1 BaselⅡ信用風險管理標准形成過程 3.2 BaselⅡ信用風險管理原則 3.3 BaselⅡ違約與相關定義 3.4.BaselⅡ信用風險管理方法 3.4.1 標准法 3.4.2 內部評級法 3.4.3 內部評級在銀行風險管理中的應用 3.5 發達國家地區銀行的信貸評級 3.5.1 美國銀行的信貸評級體系 3.5.2 英國金融監管局的機構評級 3.5.3 中國香港金融管理局的新貸款分類 3.6 我國銀行業信用風險管理和內部評級 3.6.1 商業銀行信用風險內部評級體系的監管要求 3.6.2 中國工商銀行的信用風險管理 3.6.3 中國建設銀行的信用風險管理 3.6.4 交通銀行的信用風險管理 3.6.5 光大銀行的信用風險管理 3.7 本章小結第4章 現代信用風險管理與建模技術第5章 貸款違約預警判別模型第6章 信貸組合計量模型第7章 後危機時代風險管理新發展參考文獻