基於Copula理論的多維致災因子風險評估技術研究 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年8月
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基於Copula理論的多維致災因子風險評估技術研究
以多維致災因子風險評估技術為主題,重點闡述了自然災害風險評估中多維風險評估方法的研究進展和Copula理論在多致災因子風險評估中的應用。主要內容分為兩大部分,「第1部分:基本理論和方法」系統介紹了自然災害風險評估的發展歷程,Copula聯結函數的構建方法、參數估計和檢驗方法等;「第2部分:實例研究」針對多個災害案例,建立了基於成災機理的主要致災要素序列,構建相應的多維聯合概率模型,進行了多維聯合分布理論和方法在不同災種風險評估中的應用研究。
第1部分 基本理論和方法1 緒論 0031.1 研究背景與意義 0031.2 自然災害風險分析及發展歷程 0071.3 致災因子的危險性分析 0181.4 本書的研究內容 0192 單變量的概率風險分析方法 0232.1 概率風險 0232.2 風險分析中常用的單變量分布 0252.3 單變量分布的擬合優度檢驗 0283 多維的概率風險分析方法 0303.1 多維分析方法及評述 0303.2 聯合分布理論及聯結函數 0343.3 Copula聯結函數的分類 0393.4 變量間相關性度量指標 0403.5 最優聯結函數的識別和模型檢驗 0423.6 聯合概率分布和重現期 0453.7 本章小結 048第2部分 實例研究4 沙塵暴致災因子選擇及二維變量分析法的比較 0534.1 沙塵暴的定義和分級標准 0534.2 沙塵暴災害發生機理分析 0544.3 基於致災機理的致災因子分析 0644.4 二維致災變量的選取 0744.5 基於線性回歸的二維變量分析方法 0774.6 基於Copula函數的二維聯合分布 0804.7 兩種二維變量分析法計算結果的比較 0914.8 本章小結 0925 基於預警指標的強沙塵暴二維聯合重現期研究 0945.1 變量選取 0955.2 構建聯合分布 0965.3 聯合重現期 0995.4 基於聯合重現期的風險分析 1045.5 本章小結 1066 基於發生機理的強沙塵暴三維聯合重現期研究 1086.1 三維Archimedean Copula函數 1086.2 因子選取與資料來源 1106.3 邊緣分布模型的確定 1126.4 聯合分布和重現期 1146.5 本章小結 1187 基於聯合重現期的洪水遭遇風險分析 1207.1 洪水遭遇風險分析 1217.2 研究區域與資料來源 1217.3 模型構建和計算 1227.4 本章小結 1258 基於預警指標的海冰災害聯合重現期研究 1268.1 海冰災害致災要素分析 1278.2 研究區域與資料來源 1288.3 模型構建和計算 1298.4 結論與討論 1359 總結與展望 1379.1 主要研究成果總結 1379.2 討論與展望 139參考文獻 142