如果交易系統與量化交易這個向來屬於黑箱的行當能有一本可以用於自學與教學的教材，那可能就是佩里 J. 考夫曼的這本《交易系統與方法》了。

本書真正做到了從零開始介紹交易系統，從最初的統計學、數理經濟學的基礎開始，逐步介紹了各種技術分析方法的圖形識別技術、各類交易與數學指標的應用，還介紹了事件與季節性週期驅動的系統模型，此後引入了平倉合約數與利差套利等期貨對沖方法模型，還把行為金融也納入了系統分析的框架中，最後還介紹了風險控制與投資組合配置的模型。

本書之所以有近千頁的厚度，就是因為它不是單純地介紹概念，還具體到了軟體應用環節，公開了自己的一些模型構建參數，並且還附上了程式設計代碼。對於量化入門新手來說，從本書中能瞭解整個量化領域的基礎與概況。


前言
第1章　概述　/ 1
1.1　技術分析的擴張效用　/ 2
1.2　股票與期貨的交易風格的收斂屬性　/ 3
1.3　基本面分析與技術面分析之辯　/ 4
1.4　專業交易人士與業餘交易者　/ 5
1.5　隨機遊走理論　/ 7
1.6　交易風格的確認模式　/ 8
1.7　雜訊的檢測　/ 10
1.8　市場成熟率與全球化　/ 13
1.9　本書資料的背景資料　/ 15
1.10　研究指南　/ 16
1.11　本書所要達到的目的　/ 17
1.12　交易系統概述　/ 18
1.13　本書中相應數位記號的解析　/ 21
1.14　本章小結　/ 22

第2章　基本概念和計算方法　/ 23
2.1　資料和均值所相關的理念　/ 25
2.2　確定均值的方法　/ 28
2.3　價格的分佈形態　/ 31
2.4　價格分佈之概率相關的階矩：方差、偏度和峰度　/ 35
2.5　標準化的風險與收益　/ 43
2.6　指數問題　/ 49
2.7　系統性能的標準度量方法　/ 52
2.8　概率　/ 54
2.9　供給與需求　/ 59

第3章　圖表分析　/ 69
3.1　開發始終如一的圖表模式　/ 70
3.2　導致價格運行主要趨勢的原因是什麼　/ 73
3.3　棒線圖的解析模式——道氏理論　/ 74
3.4　圖表結構　/ 82
3.5　趨勢線　/ 84
3.6　1日行情模式　/ 91
3.7　持續整理的形態　/ 102
3.8　交易圖表的基本概念　/ 106
3.9　底部形態與頂部形態的累積分佈模式　/ 107
3.10　意外情境所相關的價格運行模式　/ 119
3.11　棒線圖所相關的目標價位　/ 120
3.12　蠟燭圖中所隱含的交易策略　/ 125
3.13　棒線圖的實際應用　/ 130
3.14　價格運行模式的進化過程　/ 133

第4章　圖表系統及相關的應用技術　/ 136
4.1　鄧尼根理論及其推力方法　/ 137
4.2　諾弗裡的飽和週期系統　/ 140
4.3　附帶波幅外收盤價的外展型行情所相關的時間序列　/ 142
4.4　波幅內行情所相關的時間序列　/ 143
4.5　樞軸點位　/ 143
4.6　價格的運行及反應模式　/ 144
4.7　價格通道的破位元元元元模式　/ 152
4.8　價格通道的移動模式　/ 153
4.9　大宗商品價格通道指數　/ 154
4.10　威科夫的綜合交易技巧　/ 155
4.11　複雜的圖形模式　/ 156
4.12　對圖形模式的研究　/ 158
4.13　波考斯基對圖形模式所做的排名　/ 160

第5章　由事件驅動的行情趨勢　/ 161
5.1　波段交易　/ 162
5.2　使用波段篩檢程式來構建一個波段行情圖表　/ 164
5.3　點數圖模式　/ 173
5.4　N天破位元元元元模式　/ 195

第6章　回歸分析　/ 205
6.1　時間序列的構成要素　/ 206
6.2　價格資料的特性　/ 207
6.3　線性回歸模式　/ 208
6.4　線性相關係數　/ 215
6.5　兩個變數之間的非線性相關模式　/ 218
6.6　非線性模式向線性模式的轉化過程　/ 221
6.7　兩種變數之相應計算模式的評估　/ 222
6.8　多變數近似值求解　/ 223
6.9　自回歸移動平均模型　/ 229
6.10　使用線性回歸模型所得到的基本交易信號　/ 234
6.11　測度行情的相對強弱性　/ 237

第7章　基於時間因數所進行的趨勢運算　/ 239
7.1　預測與跟蹤趨勢　/ 240
7.2　因時而變的價格運行模式　/ 244
7.3　移動平均線　/ 244
7.4　幾何型移動平均值　/ 251
7.5　累計均值　/ 251
7.6　累計均值的重置模式　/ 252
7.7　移除效應　/ 252
7.8　指數平滑模式　/ 252
7.9　滯後與領先指標的繪製模式　/ 263

第8章　順勢交易系統　/ 264
8.1　順勢交易系統的運行原理　/ 265
8.2　基本的買賣交易信號　/ 268
8.3　價格通道與包絡線　/ 273
8.4　某種單一趨勢的應用程式　/ 283
8.5　主要順勢交易系統的比較模式　/ 288
8.6　應用兩條趨勢線所相關的交易技巧　/ 300
8.7　多重趨勢與市場共識　/ 306
8.8　對順勢交易模式所進行的綜合性研究　/ 308
8.9　選擇正確的順勢交易方法和趨勢運行的速率　/ 308
8.10　移動平均系統的序列級數問題：交易信號的演化過程　/ 311
8.11　順勢交易模式中的提前離場問題　/ 314
8.12　移動平均系統的交叉預期模式　/ 315

第9章　動量指標和震盪指標　/ 317
9.1　動量指標　/ 319
9.2　離散指標　/ 331
9.3　震盪指標　/ 332
9.4　雙重平滑的動量指標　/ 348
9.5　速度（率）與加速度　/ 355
9.6　混合動量模式　/ 359
9.7　動量指標的背離模式　/ 361
9.8　對動量指標所做的一些補充說明　/ 369

第10章　金融交易所相關的季節性因素　/ 370
10.1　對季節性因素相關問題所達成的共識　/ 371
10.2　季節性模式相關問題的探討　/ 372
10.3　季節性模式的流行演算法　/ 373
10.4　季節性的過濾模式　/ 395
10.5　季節性模式與股市行情　/ 414
10.6　季節性行情模式的一般常識　/ 419

第11章　價格行情的迴圈模式分析　/ 421
11.1　迴圈週期理論的基本常識　/ 422
11.2　迴圈週期的發現模式　/ 430
11.3　最大的熵值　/ 444
11.4　週期迴圈通道指標　/ 450
11.5　較短週期所對應的指標系統　/ 450
11.6　相位調整模式　/ 452

第12章　交易量、未平倉合約以及行情寬幅　/ 455
12.1　期貨交易量的特殊情境　/ 456
12.2　交易量的正態變化模式　/ 457
12.3　相關概念的標準解析模式　/ 459
12.4　交易量相關的指標系統　/ 4