在詳實的文獻述評的基礎上，對“股權溢價之謎”現象產生的原因進行了系統分析，並從風險偏好入手，通過試驗來測定投資比例對風險規避的刺激效應，結果證實，投資比例越高，行為人越規避風險。本書在有限理性效用函數最優化框架下進行模型推導，並基于中、美兩國數據加以驗證，結果發現，中、美兩國對于消費和財富的偏好都是穩定的，有限理性下的最優化能夠解釋“股權溢價之謎”。 本書適合高等院校金融學、理論經濟學等專業的師生作為輔助教材使用，也可作為從事金融投資管理者的參考用書。

第一章 導言 第二章 資產定價的理論與方法 第三章 “股權溢價之謎”的產生與探析 第四章 風險規避的調查與研究 第五章 效用函數的研究與有限理性效用函數的構建 第六章 對“股權溢價之謎”的解釋 第七章 結論及研究展望 參考文獻 後記