本書體系完整，全書分為3篇：基本理論篇、金融工具篇和技術運用篇。基本理論篇內容包括金融工程導論、預備知識、金融工程的基本分析方法、金融風險管理；金融工具篇內容包括遠期、期貨、互換、期權、期權定價理論、實物期權；技術運用篇內容包括外匯風險的管理、利率風險的管理、股票風險的管理和信用風險的管理。 本書不僅注重基本理論的介紹，還注重較復雜定價模型的理論推導，並且重視這些理論模型所蘊含的基本思想和基本理念的闡述，用通俗平實的語言對復雜的理論和模型進行透徹的分析，對重要的問題進行深入淺出的闡述，以使學生能盡快地掌握理論和模型的實質。此外，本書還提供了大量的圖表，以使復雜的問題直觀化和簡明化。 本書適合作為高等院校金融學及相關專業高年級學生和研究生學習金融工程的教材，同時也適合作為金融和財務實際工作者了解金融工程的參考書籍。

第1篇 基本理論 第1章 金融工程導論 1.1 金融工程概述 1.1.1 金融工程的概念 1.1.2 金融工程的產生與發展 1.2 金融工程的基本框架 1.2.1 現代金融學的基本框架 1.2.2 金融工程的基本框架概述 1.3 金融工程的應用 1.3.1 套期保值 1.3.2 投機 1.3.3 套利 1.3.4 構造 本章小結 思考與練習 第2章 預備知識 2.1 貨幣的時間價值 2.1.1 現值與終值 2.1.2 單利與復利 2.1.3 連續復利 2.2 現金流 2.2.1 現金流的構成 2.2.2 復制技術與被復制資產的現金流 2.3 利率的期限結構 2.3.1 概述 2.3.2 無風險利率 2.3.3 無風險利率的期限結構 本章小結 思考與練習 第3章 金融工程的基本分析方法 3.1 現代資本結構理論 3.1.1 傳統資本結構理論 3.1.2 MM理論 3.2 無套利均衡分析法 3.2.1 金融工程與無套利均衡分析 3.2.2 無套利均衡分析的基本思想 3.2.3 無套利均衡分析的應用 3.2.4 狀態價格定價技術 3.3 積木分析法 3.3.1 金融工程與積木分析法 3.3.2 幾種基本的金融積木 3.3.3 金融積木的綜合分析 本章小結 思考與練習 第4章 金融風險管理 4.1 金融風險概述 4.1.1 金融風險的含義及特征 4.1.2 金融風險的分類 4.2 金融風險的識別與度量 4.2.1 金融風險的識別 4.2.2 金融風險的度量 4.3 金融風險管理的方法 4.3.1 分散風險——資產組合理論 4.3.2 轉移風險——套期保值（Hedge）理論 本章小結 思考與練習第2篇 金融工具 第5章 遠期 5.1 遠期概述 5.1.1 遠期合約的含義 5.1.2 遠期合約的要素 5.1.3 遠期合約的種類 5.2 遠期利率協議 5.2.1 遠期利率的確定 5.2.2 遠期利率協議的含義 5.2.3 遠期利率協議的術語 5.2.4 遠期利率協議的交割 5.3 遠期外匯合約 5.3.1 遠期匯率的確定 5.3.2 直接遠期外匯合約 5.3.3 遠期外匯綜合協議 5.4 遠期合約的定價 5.4.1 基本假設和符號 5.4.2 遠期價格和遠期價值 5.4.3 無收益資產遠期合約的定價 5.4.4 支付已知現金收益資產遠期合約的定價 5.4.5 支付已知收益率資產遠期合約的定價 本章小結 思考與練習 第6章 期貨 6.1 期貨概述 6.1.1 期貨合約的含義 6.1.2 期貨合約的要素 6.1.3 期貨合約的種類 6.1.4 期貨合約與遠期合約的比較 6.2 期貨價格與現貨及遠期價格的關系 6.2.1 期貨價格與現貨價格的關系 6.2.2 期貨價格與遠期價格的關系 6.3 金融期貨合約的定價 6.3.1 外匯期貨的定價 6.3.2 股票指數期貨的定價 6.3.3 短期利率期貨的定價 6.3.4 長期利率期貨的定價 本章小結 思考與練習 第7章 互換 7.1 互換概述 7.1.1 互換的含義 7.1.2 互換合約的產生與發展 7.1.3 互換合約的要素 7.1.4 互換的種類 7.2 互換的基本原理 7.2.1 比較優勢理論 7.2.2 利率互換原理 7.2.3 貨幣互換原理 7.2.4 結論 7.3 利率互換的定價 7.3.1 相關規定 7.3.2 利率互換在期初的定價 7.3.3 利率互換在期初之后的價值 7.4 貨幣互換的定價 7.4.1 相關規定 7.4.2 貨幣互換在期初的定價 7.4.3 貨幣互換在期初之后的價值 本章小結 思考與練習 第8章 期權 第9章 期權定價理論 第10章 實物期權第3篇 技術運用 第11章 外匯風險的管理 第12章 利率風險的管理 第13章 股票風險的管理 第14章 信用風險的管理參考文獻