是John Wiley”Robert Kolb金融學系列”中的一本，全書由來自學術界、金融業界和政府監管部門的眾多專家撰寫而成，對金融衍生品的類型、相關市場及監管，以及金融衍生品在風險管理中的作用進行了全面、深入的敘述。R. 科布（Robert Kolb），美國芝加哥洛約拉大學（Loyola University Chicago）金融學教授；（美）J.奧夫戴爾（James A. Overdahl），美國證券交易委員會首席經濟學家。

第1篇 金融衍生產品概述第1章 衍生工具：遠期、期貨、期權、互換以及結構性產品 1.1 引言 1.2 衍生合約的一般討論 1.3 結構性產品與衍生合約的應用 1.4 結束語第2章 衍生產品市場：交易所市場與OTC市場 2.1 引言 2.2 標准化產品VS定制產品：結構與方式的不同 2.3 競爭與聯合：變革的動力 2.4 風險管理：從雙邊到多邊 2.5 交易所與OTC市場的透明度和信息 2.6 結束語第3章 投機與套期保值 3.1 套期保值 3.2 投機 3.3 從套期保值到投機 3.4 套期保值者與投機者的相互影響 3.5 結束語第4章 金融衍生產品的社會功能 4.1 套期保值和風險轉移 4.2 價格發現 4.3 跨期資源配置 4.4 資產融資 4.5 綜合資產配置第2篇 金融衍生產品的類型第5章 農產品與金屬的衍生產品：定價 5.1 引言 5.2 商品 5.3 季節效應與期貨價格 5.4 期貨定價 5.5 結束語第6章 農產品與金屬的衍生產品：投機與套期保值 6.1 引言 6.2 商品 6.3 衍生產品 6.4 商品投資策略 6.5 套期保值 6.6 價差 6.7 結束語第7章 權益衍生產品 7.1 引言 7.2 股票期權 7.3 權益期貨 7.4 權益互換 7.5 權益衍生產品的未來第8章 外匯衍生產品 8.1 基本定價原理 8.2 外匯遠期和期貨合約 8.3 外匯期權 8.4 外匯期權定價 8.5 大眾型（普通型）外匯互換 8.6 特色貨幣互換 8.7 結束語第9章 能源衍生產品 ……第10章 利率衍生產品第11章 奇異期權第12章 事件衍生產品第13章 信用違約互換第14章 結構性信用產品第15章 管理層股票期權第16章 新興衍生工具第3篇 衍生產品市場的結構和參與機構第17章 衍生產品市場的發展和現狀第18章 衍生產品市場的中間商：經紀人、交易商和基金第19章 清算與結算第20章 對手方信用風險第21章 美國商品期貨和期權的監管第22章 金融衍生產品會計第23章 衍生產品丑聞和災難第4篇 衍生產品定價：基本概念第24章 無套利定價第25章 遠期和期貨合約的定價第26章 Black?Scholes期權定價模型第27章 Black?Scholes模型后續討論：閉合式期權定價模型第28章 互換的定價和估值第5篇 高級定價技術第29章 衍生產品定價和使用中的蒙特卡洛法第30章 使用有限差分方法為衍生產品定價第31章 隨機過程和模型第32章 度量和對沖期權價格敏感度第6篇 金融衍生產品應用第33章 期權策略第34章 衍生產品在金融工程中的運用：對沖基金實際應用第35章 對沖基金與金融衍生產品第36章 實物期權及其在公司金融中的應用第37章 使用衍生產品管理利率風險致謝